自动交易系统 自动交易程序编写

一、是否真的有一劳永逸的交易系统

在金融市场，股票，期货，其他衍生品市场获利的根本因素就在于长期执行一套带有正向理念和逻辑输出并且搭配持续性一致性的交易动作的交易体系。我可能更习惯于将交易系统称之为交易体系，而非交易策略和具体的买点，很多人误以为交易就是只要依靠一套有效的方法或者说一个牛逼的买卖点就可以获利的行业，在这里要对这个问题做一个基本的说明。

首先，这个市场永远不存在什么一劳永逸的方法，市场的流动性会跟随环境的变化而变化，这就是为什么很多人一段时间系统或者策略失效的原因，要明白一点，真正有效的策略一定会出现不适应期，只是发生的阶段性不同而已，可能在一段时间策略能有很好的表现，而在另一端时间策略可能会短期失效。只有真正逻辑和思想正确的短期失效的方法才能保证策略的长期稳定运行，这恐怕是大多数人都不理解的点。

当然也看你对于失效是怎么理解的，如果亏损几个单子就认为系统有问题，系统不能用，这种人还是不建议做交易。不能够正确理解交易，理解这个市场的人很难长期在这个市场上面生下去。对于高胜率的追求就像对于圣杯的追求一样虚无缥缈，如果说一劳永逸的定义是基于胜率，在这个层面上来说交易已经没有任何研究的价值，这个市场没有圣杯，也没有所谓一劳永逸的方法。

交易体系的构成并非简单的技术分析，简单的买卖点，几乎大多数人都在研究牛逼的买卖点，研究了很多年依然发现无论用什么方法，也不可能在策略上，在信号上对你有根本性的帮助。因为对于信号而言，仅仅就是一个概率问题，涨跌的概率五五开，但是加上止损之后，盈亏的概率长期下来却远远低于这个数值，这还涉及到系统设计环节逻辑的完整性，止损的有效性等等。为什么市场涨跌概率是五五开，而你常常被止损，有时候阶段性是正常的，而更多的时候是因为你仓位太重承受不了市场的波动导致的。

这些都是交易体系设计的合理性需要考虑的，一个完整的交易体系包含了对于趋势和方向的把握，进场点的过滤，行情分割的有效性，基于定位去设计一套可以去抓取有限利润的进场机制，同时搭配合理的止损以及风险管理和资金管理的手段，最后还要完善自己的心理建设以保证最佳的交易状态。交易考验的是你的分析能力，把握能力，计划能力和执行能力，这里面要兼顾风险，风控还要在合适的时候放开敞口，有确定的部分，也有变化的部分，这就导致交易是一个科学当中穿插这艺术的以具体行动去完成的一个工作。

所以交易的成功更多的是取决于你对于自我约束的决心，不重仓，严格止损，合理的资金管理已经能够让你不死得那么难看，但并不是保证你的盈利，盈利和亏损本身没有必然联系，这就导致风报比这个概念本身就是个伪命题，做好风控的原因是因为我们永远无法预测未来，永远无法掌控市场的不确定性，我们只是基于一个概率在和自己的观点进行对赌，享受获利的成果同时也承担相应的风险。要搞清楚盈利的最根本原因在于你能将盈利的头寸发挥出多大的合理空间，而不是依靠牛逼并且所谓的方法去抢夺不属于你的利润。

因为交易的最终结果和交易方法并没有根本联系，也就决定了这个问题的讨论本身就毫无价值，最终的结果就是放弃向外对于技术的追求逐渐转向向内对于自身的了解。

对于交易而言我们执行一个策略，一个简单的动作，这就是买卖点的基础，对于买卖点进场出场这个环节的设计的根本思路并不是因为信号的高胜率和有效性，而是因为简单而利于执行，一个越复杂的体系越难以执行，尤其当你交易不顺的时候。真正的买点，一个突破，一根均线就足够了，不用去研究那么多花里胡哨的东西，这就是一个规则，对于策略的建立最终的目的是完成规则和个性的匹配，而不是找到圣杯和一劳永逸的方法，出发点和立足点就错了。

做交易，建立交易体系的过程就和解题一样，解题一定有他的解题思路，但即便你有思路也不见得能解好这道题，因为判断交易对错的关键并不在于盈亏，而在于一致性，思考，行动的一致性和整个体系与思想的完整度是否能与实际的交易完美结合才是最终的标准。

最后再说一点，策略当然也有好坏之分，这就是技术分析层面的问题，对于趋势的研究是基础，而对于位置的确定则是让你找到自己的安全边际。一个标的跌得好好的，你非要去做多，明明当前级别没有出现转向，你非要去依据价格的高低来形成买卖的依据这就是没有合理逻辑支撑的观点。所以认识很重要，你怎么认识市场的基本波动规律就能够很好并且更快的让你建立正确的认知体系，不去逆势交易这都是很宽泛的话，其实真正的解题思路就是将那些前人强调过无数遍的经且权威的理念变成可以识别的图形语言，然后基于这个语言去设计自己的交易思路，这样能保证你一直在正确的道路上。对于方法的确立其实就四点

确定级别，确定趋势，确定位置，确定买点

这都不是什么秘密，不能盈利的关键不是这个思路出了问题，而是自身的执念太重，接受亏损就是接受交易世界的基本规律，放开盈利头寸让其奔跑则是获利的核心，长期坚持这些正确的理念自然就能形成一套正向的逻辑，最终才能完成体系的搭建。

讲了这么多其实这就是建立交易体系过程中需要注意的环节，理念。逻辑，思路，方法，买点，风控，仓位，资金管理，心态控制都是必不可少的，这些环节组成了一个完整的体系，这个市场没有完美的买卖点，但却有适合你的交易体系。

好了，谢谢！

二、自动交易系统靠谱吗

靠谱，现在的智能还款人脸识别都在大力推广中，科技发展越来越快啦！比如智能还款APP如果知道了第三方和银行银联的合作关系你就不会由此疑问了，智能还款APP下达命令发卡行执行消费命令。钱到银联，而而第三方APP还要垫资给你，所以，这样的消费是完全安全靠谱的

三、我想把自己的交易系统做成程序化自动交易系统，该怎么做

我做突破交易的时候，也这样想过，找过一个在投资公司做编程的朋友，给他说说我的做法，他完，给我说了一句：你的交易系统做不了。

问他为什么？他是这样说的：

什么意思？

举个简单的例子，比如盘口，做突破交易的时候，接近关键点的时候，会看看盘口多单、空单的情况，关键点上方，或者下方有没有大的挂单在托价格，压制价格的上涨。

这种都是盘感交易中的一种，有时可以依托这些位置，而不必等到价格到了关键点再行动，盘感就是无法用程式语言表达出来的。

还有止盈，早期做动量突破止盈的原则是盘口动能只要一停顿，就立即止盈，这是看着价格的波动，计算机语言则无法具体展示出这个过程，很多时候，更多的依据的是交易者盘感，和具体的价位、K线没有关系。

把交易系统转变成程序化交易系统，你需要认识到这两点：

选择性平仓，是属于主观交易者的一个优势条件。

看到行情走势不好，或者感觉不好，进场后，行情没能走出符合预期的行情，可能就会选择平仓，等待下一次机会。

程序化交易系统则不一样，只要没有出现止损信号，即使这笔交易时间再长，也不会主动平仓，即使是隔夜，这样无形中就增加了交易者持仓的风险。

当然，程序化交易者的优势，可以做到客服主观性认知的缺陷，等待相对客观，走势清晰的转变信号。

如果你是一套趋势型的程序化交易系统，当遇到震荡行情时，可能会连续、多次亏损，只要你的系统一直在市场内运行，就无法避免这种亏损情况的发生，甚至是持续性的亏损。

今年的很多品种，都是底部震荡，反弹，再度跌回来，这样的走势，最容易出现多次止损，比如橡胶，在1万到1万3之间，横盘整理了差不多四年的时间，如果你的交易系统，周期参数相对较大，那基本上就没有盈利的时候，进场就是止损。

虽然一次止损的幅度有限，但多次累积下来，亏损也不可小觑。我在一篇文章中，谈过，有一种爆仓就是不断止损所造成的亏损。

至于如何选择，或者转变后的不断优化，这就需要看交易者的能力了。

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